DGB대구은행, 신용위험 내부등급법 도입

DGB대구은행은 29일 금융감독원으로부터 바젤Ⅱ 신용위험 부문의 기본내부등급법 사용을 최종 승인 받았다고 30일 밝혔다.

바젤 기준은 금융시스템의 안정성, 건전성 및 효율성과 은행 위험 관리 방법론의 선진화, 자본 충실화를 위해 바젤위원회(BCBS)를 중심으로 추진하고 있는 자본규제제도이다. 특히 은행별 위험관리 능력 차이를 반영한 위험 산출 방법으로 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 산출하는 제도다.

대구은행은 (BIS) 자기자본비율 산출을 위한 신용리스크 위험가중자산 산출방법을 현행 표준방법에서 기본내부등급법으로 이행하기 위해 지난 23일 금융감독원 승인심사위원회를 거친 후 최종적으로 승인을 받았다.

이에 따라 앞으로 기본내부등급법에 의한 신용리스크량을 산출할 수 있게 됐다. 과거 우리금융지주에 속해 있던 경남은행, 광주은행을 제외한 지방은행 최초 신용리스크 기본내부등급법을 도입한 것이다.

대구은행은 2012년부터 시스템 도입을 준비해 신용평가모형을 개선하고 리스크측정요소 추정 및 BIS자기자본비율 산출의 기초가 되는 위험가중자산 산출시스템을 개발해 왔다.

리스크 전문 인력 충원, 내부조직 정비를 완료한 후 사전점검을 포함한 총 3회에 걸친 금융감독원 임점 점검과 감독기준 충족을 위한 개선과정을 거쳐 기본내부등급법 승인을 받게 됐다.

기본내부등급법 기준의 신용리스크 차별화로 DGB대구은행은 BIS자기자본비율 10~20bp(1bp = 0.01%포인트), 보통주자본비율 60~70bp 내외의 개선을 예상하고 있다.

DGB대구은행 박명흠 부행장은 "위험 관리 수준이 국제적 기준을 충족하고 있음을 감독당국으로부터 공식적으로 인정받은 것"이라며 "은행 리스크에서 대부분을 차지하고 있는 신용리스크량 산출 및 관리 방법을 선진화했다"고 말했다.