역사적으로 유사한 추세를 보인 주식의 상대적 가치변화를 이용한 페어 트레이딩 전략과 현금 및 선물의 베이시스 차이를 이용한 차익거래 전략을 구사하며, 전략별 로스컷(손절매) 5%로 리스크를 관리한다. 배당을 포함해 250~300bp 아웃퍼폼(시장수익률 상회)을 목표로 삼고 투자 비중을 조절한다.
또한 10여 년간 펀드매니저 교체 없이 장기적으로 운용하고...
액티브 펀드의 설정액이 감소하고, 변동성 확대로 로스컷(손절매)이 늘어나면서 오히려 과도한 수급이 부담으로 작용했다는 설명이다.
2017년부터 현재까지 1개월, 3개월 기업이익이 모두 상향된 종목과 3개월간 기관 수급에서 소외된 종목을 조합해 수익률을 계산한 결과, 롱-쇼트와 롱-코스피 수익률은 각각 169.4%, 146.7%에 달하는 것으로 나타났다....
가격의 괴리가 확대되면서 경기에 반영되지 않은 산업의 성장이 본격화되기 때문이며 두 번째는 리스크관리다. 어떠한 시장상황에서도 수익을 확보하고 손실을 줄이기 위해서는 반드시 본인에게 맞는 로스컷 기준을 설정하고 투자에 임하는 준비가 필요하다(4월 칼럼, 시작하기 전에 반드시 계산하자). 마지막은 위 두 가지 원칙을 절대 잊지 않고 실천하는 것이다.
월말을 맞아 로스컷에 걸린 기관들도 손절로 물량을 던졌다.
채권시장 참여자들은 패닉, 마비, 망했다는 말들로 시장 분위기를 전했다. 수급도 수급이지만 심리가 극도로 위축됐다고 봤다. 시장예측도 사실상 의미가 없다는 분위기다. 대외환경이 변하거나 기재부와 한은이 적극적으로 시장안정화 조치에 나서지 않는 한 현 분위기를 돌리기...
이날 비트코인의 급격한 하락과 관련해서는 특별한 재료는 없으나 투기적 성격의 매매가 늘어나는 상황에서 증거금 거래로 강제 매각을 강요당하는 로스컷(강제 청산)이 연쇄적으로 일어났다는 분석이 나온다. 한때는 초 단위로 가격이 몇%나 움직이는 등 불안정한 가격 변동으로 거래소에 따라 가격이 크게 동떨어지는 장면까지 연출된 것으로 전해졌다.
문제는...
한 연구원은 “국내업체들의 주가하락의 원인은 올 연말부터 강화될 대주주 과세요건 때문인 것으로 판단된다”며 “대주주 양도세 부과 기준이 10억 원에서 3억 원으로 낮아지는것이 유력하게 인식되면서 상대적으로 투자규모가 큰 개인들이 매도를 시작했고, 기관들의 환매와 로스컷 물량까지 겹치면서 주가가 급락을 하고 있다”고 분석했다.
이어 한 연구원은...
이 펀드의 차별적인 특징은 주식 관련 전략(롱 온리, 롱쇼트, 비상장 등)을 주로 사용하는 헤지펀드로 포트폴리오를 구성해 시장 대비 초과 수익을 추구하면서 철저한 로스컷 관리, 시장 상황에 따른 탄력적 비중 조정 등으로 하락에 대한 위험도 방어하는 것을 목표로 한다는 점이다.
‘NH-Amundi 액티브 헤지펀드크리에이터 펀드’는 성과가 우수한 헤지펀드에...
손절매 대신 로스컷(loss cut) 또는 스톱로스(stop loss)를 흔히 쓴다. 로스컷은 기관투자가들의 손절매 기법을 말한다. 기관투자가들은 매입 시점부터 10~30%의 손실이 나면 자동적으로 매도하도록 하고 있다. 은행은 손실 폭이 30% 이상이면 무조건 처분한다.
☆ 속담/혹 떼러 갔다 혹 붙이고 온다
도움을 받으러 갔다가 도리어 해를 당했음을 이르는 말. 볼에 혹 달린...
일본 최대 가상화폐 거래소인 비트플라이어 등이 증거금을 바탕으로 실제 본인이 넣은 자금보다 더 큰 금액에 거래할 수 있는 레버리지를 허용하고 있는데 그만큼 가격이 하락하면 증거금이 부족해 손실을 각오하고 팔아야 하는 ‘로스컷’이 빈번하게 일어나고 있기 때문. 개인투자자들이 대량으로 구입한 이른바 알트코인도 최근 부진해 가상화폐 시장에서 이익을...
주식시장의 한 관계자는 “아무 이유 없이 주가가 급락한다는 것은 반대매매 물량이거나 회사에 큰 일이 생겼다는 것”이라며 “최근 주가 하락에 따른 주요 주주들의 로스컷(손절매) 물량이 여기저기서 속출하고 있다”고 설명했다.
특명전광유리 판매 및 이미지센서 개발 전문업체 지스마트글로벌도 2대 주주의 담보제공 주식이 반대매매로 쏟아지면서 이번 주 들어...
주식, 채권, 커머더티, 통화, 대체자산 등의 분산투자를 통해 고유의 투자위험을 낮추고, 개별 투자대상별로 월 -5%의 손실이 발생하는 경우 전량 매도하는 로스컷을 통해 추가적으로 투자위험을 관리한다.
거래의 용이성, 효율적인 환위험 관리를 위해 주로 미국에 상장된 ETF를 투자대상으로 할 계획이다.
한 증권사의 운용역은 “지표물의 경우 이미 로스컷(손절매)이 많아서 매도할 물량이 부족했던 것으로 보인다”며 “며칠 더 일찍 들어왔으면 시장 안정화에 더욱 효과적이었을 건데 한은의 뒷북이 아쉽다”고 지적했다.
채권 시장 금리 상승 속도가 너무 빨랐던 만큼 속도 조절에 들어갈 가능성도 높은 것으로 분석했다.
또 다른 증권사 채권딜러는 “채권...
이 여파로 이 남성은 강제로 손절매에 내몰렸다며 “로스컷 이후는 관망 중이다. 시세 방향성을 보는 중이다. 지금은 지금은 투자 타이밍이 아니다”라고 말했다.
일반적으로 와타나베 부인들은 엔을 팔고 외화를 매입하는 거래를 하는 경우가 많다. 외화 매입은 금리 수익을 얻을 수 있다는 장점이 있지만 엔화 가치가 오르면 환차손을 안기 쉽다. 브렉시트가...
반대매매 비율도 기존 상품에 비해 10%p 정도 낮다.
기존 상품은 통상 대출비율은 50%, 대출한도는 중소형 종목의 경우 대부분 2억 원 이하(증권사마다 차등적용), 반대매매(로스컷) 비율은 140%가 적용됐었다.
NH동부론 관계자는 “NH동부론은 중소형 종목 보유 고객들에게 더 합리적이고 유리한 대안이 될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.
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