9개 은행, 금감원 키코 제재 '정면 반박'

신설 규정으로 제재 불합리 ... 금감원 "원래는 100%로 해야"

키코 제재가 2년만에 이뤄졌지만 은행권의 후폭풍도 만만치 않을 전망이다.은행권에서는 오버헷지 거래에 대한 제재가 부당하다며 필요시 은행연합회에 의견을 전달할 방침이다.

은행권 관계자는 20일 "환헷지비율 125% 이하라는 규정은 올해 1월에 만들어졌는데 2008년도의 거래를 현재 시점의 규정으로 제재하는 것은 옳지 않다"며 "내부협의를 통해 필요하다면 은행연합회를 통해 오버헷지 거래에 대한 제제가 부당하다는 점을 금감원에 요청하겠다"고 말했다.

은행권은 환헷지비율이 수출예상액(외환유입액)의 125% 이하로 규정된 시점이 올해 초라고 설명하고 있다. 키코의 오버헷지 거래는 2008년 이전에 발생한 점을 감안하면 2010년에 만들어진 규정으로 제재한다는 것은 부당하다는 이야기이다.

은행권은 오버헷지 거래에 대한 제재를 놓고 내부협의를 거친 후 공동대응하겠다는 방침이다. 오버헷지 거래와 관련된 소송에서 이같은 제재사안이 불리하게 적용될 수 있기 때문이다.

키코의 오버헷지 거래는 수출예상액의 125% 이상 초과한 환헷지 거래를 뜻한다. 은행들은 기업들의 수출예상액 대비 125% 이상으로 환헷지를 걸어 키코를 판매했다.

그 결과 기업들은 2008년 금융위기 당시 원달러 환율이 급등하면서 환차손을 크게 입었다. 수출이 줄어드는 상황에서 환헷지비용이 크게 늘어나면서 감당하지 못했기 때문이다.

금감원은 이같이 기업들이 리스크 관리를 부실하게 했던 점이 은행에 이전되도록 만든 점은 문제가 있다는 이유로 오버헷지 거래에 대해 제재했다. 지난해 말 기획재정부가 발표한 외환파생상품 거래리스크 관리기준에서 수출예상액의 125%까지만 인정한 전례를 감안해 내린 제재였다.

금감원 관계자는 "은행업 감독규정에 영업상대의 상황에 맞게 거래를 제시해야 한다는 내용이 있다"며 "원래대로라면 수출예상액의 100% 이하의 환헷지 거래만 인정해야 하지만 은행들의 초과범위를 125% 이하로 감안해준 것"이라고 반박했다.

한편 금감원은 19일 제재심의위원회를 통해 9개 은행에 대해 주의경고를, 관련 임직원 72명에 대해 징계조치를 취했다. 이 중 오버헷지로 징계받은 은행은 6곳으로 1208억원의 손실을 입었다.