국내은행 및 外銀지점 선물환 거래 125% 제한

안전자산 2% 보유 의무화..향후 한도 상향

조선사 등 수출업체들은 앞으로 은행과 선물환 거래를 통해 달러를 팔 경우 과도한 환헤지를 방지하기 위해 실제 필요한 수요의 125% 이상은 거래가 불가능하다.

그리고 외국계은행 국내지점을 포함한 시중 은행들은 총 외화자산의 2% 이상을 A등급 이상 국공채 등의 안전 자산으로 의무 보유해야 한다.

은행들은 또 내년 상반기중 중장기 외화대출재원조달 비율을 100% 이상으로 끌어올리는 한편, 외화대출재원조달비율 최저 기준도 현행 80%에서 90%로 상향 조정 적용을 받게 된다.

19일 정부와 금융감독당국에 따르면 금융위원회는 이 같은 내용을 주요 골자로 하는 '외화건전성 제고 및 감독 강화 방안'을 발표, 외화유동성 리스크 관리 기준을 모든 외국환업무 취급 기관에 적용한다고 발표했다.

이는 그동안 수출업체들의 과도한 선물환 거래가 글로벌 금융위기 당시 국내 은행의 외화유동성 문제를 일으킨 일차적 원인을 제공했고 그 결과 외환시장 불안을 초래해 실물경제 위기로 이어졌기 때문이다.

은행들이 조선사들의 과도한 선물환 계약을 적절한 신용리스크 관리 없이 다 받아주면서 외화를 차입했는데, 지난해 금융위기로 인해 이 같은 형태로 차입한 외화가 일시에 빠져나가면서 유동성 경색에 빠졌다는 분석이다.

진동수 금융위원장도 최근 각종 세미나 자리를 통해 "조선사 등 기업을 직접 규제할 수는 없지만 은행이 일정수준 이상의 계약을 체결하기 어렵게 하는 등의 간접적이고 미시적인 규제와 감독이 필요하다"고 언급한 바 있다.

금융위는 따라서 수출 기업들이 환헤지를 넘어 투기적 목적의 선물환 계약을 은행과 맺는 행위를 바로잡고 외국환 업무를 수행하는 은행들의 신용리스크 관리 강화는 물론 외화건전성 제고를 위해 동 시행키로 결정했다고 전했다.

금융위 관계자는 "조선 등 수출업체들이 선물환 거래로 달러를 팔 때 실제 필요한 수요의 125% 이상은 거래하지 못한다"며 "중소기업의 경우 100%로 제한하되, 기업들은 실물거래를 입증해야 하며 허위 자료를 제출할 경우에는 계약 해지 등의 징계를 받게 된다"고 설명했다.

다만, 금융위는 이번 규제는 은행권이 대상이며 기타 금융권은 제외된다고 밝혔다. 외은지점의 경우 유동성 비율 규제 등 직접 규제는 적용되지 않고 보고 의무 등 간접 규제만 받게 된다고 덧붙였다.

금융위는 외환안전자산 보유 최저 한도제와 관련, 안전자산은 A등급 이상 국공채, A등급 이상 국가의 중앙은행 예치금, A등급 이상 회사채로 은행들이 보유토록 조치했다.

보유 한도는 총 외화자산 대비 2%와 일정한 차환 비율 가운데 금융회사가 택하도록 했지만 외화자산 2% 보유 최저 한도는 향후 상향 조정을 검토한다는 방침이다.

그러나 수출입은행, 산업은행 등 정부 지분이 90% 이상인 은행의 경우 동 안전자산 보유 의무가 면제되고 시행 시점도 은행 적응 기간 등을 감안해 내년 하반기로 늦췄다.

중장기 대출 중 중장기 재원이 차지하는 비중인 중장기 외화대출재원조달 비율이 현행 '80% 이상'에서 '90% 이상'으로 강화되고 중장기 기준도 '1년 이상'에서 '1년 초과'로 바뀐다.

특히, 금융위는 동 규제 비율이 최저 준수비율인 만큼 내년 상반기 중으로 100% 이상이 되도록 지도한다는 방침이다.

금융위는 또 금융회사의 보고 의무를 명확히 해 ▲외화자산 및 부채의 잔존 만기 구분 ▲외화유동성 비율 ▲외화차입금의 만기도래 현황 등을 월별로, 외화자금 조달 및 운용 현황을 분기별로 보고토록 했다. 외은지점도 보고 의무와 같은 간접 규제는 적용 대상이라고 금융위는 전했다.

이와 함께 개별 회사의 외화유동성 비율 산정시 외화 자산별로 가중치를 두는 한편 7일갭 비율은 현행 0% 이상에서 -3% 이상으로 완화된다. 7일 갭비율은 잔존만기 7일 이내 외화 자산에서 7일 이내 외화 부채를 뺀 수치를 외화 총자산으로 나눈 것을 말한다.

금융위는 이 밖에 투자설명서 등을 통해 환헤지 비용과 효과 정도를 제공토록 하는 한편 환헤지 비율을 달리는 투자 상품을 도입하도록 했다.

금융위 관계자는 "이번 조치는 금융회사의 외환건전성 제고 및 위기대응 역량 강화를 위한 시스템 정비에 초점을 두고 있다"며 "내년 초 시행을 원칙으로 하되, 외환유동성 비율 규제 개선에 따른 유동화 가중치 부여와 외화안전자산 보유는 은행의 적응기간을 감안해 내년 7월부터 시행해 나갈 것"이라고 전했다.