금감원 "은행 유동성 관리 수위 높여라"

은행 '유동성 리스크 관리 기준' 도입

금융감독원이 시중 은행들에게 유동성 위험관리 목표, 관리정책 및 내부통제 체계 등을 포함하는 유동성 리스크 관리 전반에 대한 전략을 수립 및 운영하도록 '유동성 리스크 관리 기준'을 마련했다.

금융감독원 은행서비스총괄국 관계자는 1일 정례 브리핑을 통해 "국내은행의 유동성 관리 감독 강화를 위해 '유동성 리스크 관리 기준'을 새롭게 도입했다"고 말했다.

이번 유동성 리스크 기준안 도입은 글로벌 금융위기를 통해 국제적으로 은행권 유동성 리스크 관리를 강화해야 한다는 목소리가 높아진 데 따른 국제 금융감독기구의 은행 유동성 감독 강화 움직임을 반영한 결정으로 풀이된다.

금감원은 이를 위해 국내 금융시장의 특성을 반영하고 은행측의 수용도를 제고하고자 기준안 도입관련 실태조사를 실시하고 은행권과 지난 6월과 7월 총 2차례의 태스크포스(TF)를 거쳤다.

동 기준안은 유동성 리스크 관리, 위기상황분석(Stress Test) 및 비상조달계획(Contingency Funding Plan) 등 유동성리스크 관리에 대한 전반적인 내용을 포함한다.

먼저 은행은 유동성 리스크 관리 목표, 관리정책 및 내부통제 체계 등을 포함하는 유동성 리스크 관리 전략을 수립하고 영업에 임해야 한다.

금감원 관계자는 이와 관련, "은행 이사회는 유동성 리스크 관리 전략을 승인ㆍ재검토해야 하며 유동성 현황, 위기상황분석 결과 등이 이사회에 정기적으로 보고돼야 할 것"이라고 전했다.

유동성 관련 비용 및 리스크 측정도 동시에 수행, 성과평가 및 신상품 승인 절차에 이를 반영해야 할 것으로 보인다.

금감원 관계자는 "재무상황과 조달능력 등을 반영해 누적 현금순유출 등 유동성 리스크 허용 한도를 관리하고 조기경보지표를 설정ㆍ운영하고 자금조달원이 특정 통화와 만기에 집중되지 않도록 조달원을 다변화해야 한다"고 말했다.

정기적으로 위기상황분석(Stress Test)을 실시하고 동 결과를 유동성 리스크 관리전략, 리스크 허용한도, 비상조달계획 등도 반영해야 한다.

또 은행은 위기상황에 대한 단계별 대응조치 등을 명시한 실행가능한 '컨틴젼시 플랜'을 수립하고 동 계획의 유효성을 정기적인 점검에 나서야 한다.

금감원은 이처럼 유동성 리스크 관리 기준 도입과 더불어 관리체계의 조속한 도입ㆍ정착을 유도하기 위해 은행의 실제 관리사례 등이 포함된 해설서를 제공할 예정이다.

특히, 금감원은 국내은행이 그간 원화유동성비율, 만기갭 관리 등 양적지표 위주로 유동성리스크 관리해왔지만 향후에는 보다 체계적이고 통합적인 유동성리스크 관리가 이루어질 것으로 기대했다.

금감원 관계자는 "유동성 리스크 관리 기준 규정의 개정 사전 예고를 통한 의견수렴 절차가 마무리 되는대로 동 기준안을 최종 확정해 9월중 은행업감독업무시행세칙에 반영할 것"이라고 말했다.

이 관계자는 "또한 은행 유동성 리스크관리 실태평가 규정을 주요 평가기준으로 도입해 경영실태평가에 반영하고 시행세칙 반영 이후 은행별로 기준안 이행계획을 제출 받아 오는 4분기중 이행실태 점검에 나설 것"이라고 덧붙였다.

다음은 은행 '유동성 리스크 관리 기준'의 주요 내용.