유리자산운용, '유리 웰스 토탈마켓 퀀트알파 주식'출시

유리자산운용은 9일 국내 최초로 대형, 중형, 소형주 전 영역을 유니버스에 포함해 인덱스 포트폴리오를 구성하는 주식형 상품인 '유리 웰스 토탈마켓 퀀트알파 주식 펀드'를 출시했다고 밝혔다.

이 펀드는 FnGuide와의 인덱스 라이센스 계약에 기반해 국내 대형, 중형, 소형주 전 영역을 유니버스에 포함하는 'MF 웰스 500 인덱스'를 벤치마크하고 퀀트 액티브 전략을 통해 일정수준 내 초과수익을 추구하는 전략으로 운용된다.

퀀트 액티브 전략은 특정 종목에 대한 집중적인 분석 보다는 광범위한 데이터를 활용한 계량적 분석을 통해 합리적인 초과수익을 추구하는 운용전략을 의미한다.

유리자산운용 관계자는 "대형주뿐 아니라 중소형주에도 높은 비중을 투자하는 액티브 펀드의 성과를 KOSPI200을 기준지수로 사용하는 대부분 인덱스 펀드의 성과와 비교하는 국내의 평가관행이 불합리하고 공정하지 않다는 논란이 있어왔다"며 "이번에 출시되는 유리 웰스 토탈마켓 퀀트알파 주식 펀드는 국내에서는 최초로 대형, 중형, 소형주 전 영역을 유니버스에 포함해 웰스 인덱싱 전략을 구사하므로 인덱스 포트폴리오와 액티브 포트폴리오의 공정하고 정당한 경쟁과 비교를 가능케 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

펀더멘털 인덱스라는 표현으로 더 잘 알려진 웰스 인덱스는 시가총액이 아닌 주요 재무지표를 가중해 투자비중을 결정하는 인덱스를 의미한다. 주요 재무지표를 가중하는 방식의 인덱스를 구성할 경우 고평가된 주식을 더 많이 사고 저평가된 주식을 더 적게 사는 시가총액 인덱스의 문제를 완화할 수 있다는 것이 웰스인덱스의 기반논리이다.

웰스 인덱스는 그 타당성과 혁신성을 인정 받으면서 2005년 등장 이래 빠른 속도의 상업적 성장을 보이고 있으며 Calpers, Nomura자산운용, Charles Schwab 등 세계적인 기관들이 웰스 인덱스를 도입한 것으로 전해진다.

이 펀드는 클래스 A(선취형), C(일반형), C1 및 C2(할인형) 네가지 수수료 체계의 종류형으로 출시되며 30일미만 투자시 이익금의 70%, 90일미만 투자시 이익금의 30%를 환매수수료로 징구한다. 판매는 하나대투증권에서 한다.