2분기 원ㆍ달러 환율 변동성 여전히 높았다…브렉시트ㆍ美 금리 ‘눈치보기’

원ㆍ달러 환율 일중 변동폭 7.7원

올 2분기(4~6월) 원ㆍ달러 환율 변동성이 전분기에 이어 여전히 높은 변동성을 나타냈다. 브렉시트 여파와 미연준의 기준금리 결정에 대한 기대감이 불확실성을 보인 까닭이다.

▲한국은행

한국은행이 17일 발표한 ‘2016년 2분기 중 외환시장 동향’ 자료에 따르면 올 2분기 중 원ㆍ달러 환율의 일중 및 전일대비 변동폭은 각각 7.7원과 6.5원으로 집계됐다. 이는 지난분기와 유사한 수준으로 1분기에는 각각 8.2원과 6.5원을 기록해 지난 2011년 4분기 이후 최대 변동폭을 기록한 바 있다.

변동률로는 일중기준으로 전분기 0.68%에서 0.66%로, 전일대비기준으론 전분기 0.54%에서 0.56%를 기록했다.

이에 따라 원ㆍ달러 환율 변동율은 주요 20개국(G20) 국가 중 8번째로 컸다. G20 국가 통화의 평균 전일대비 변동률은 전분기 0.65%에서 0.60%로 축소됐다.

▲한국은행

송대근 한은 외환시장팀 차장은 “4월은 유가상승에 따른 위험선호 심리 개선에 따라 하락세를 보였고, 5월에는 미연준의 금리인상 기대, 중국 경기지표 부진에 큰 폭으로 상승하는 모습을 보였다”며 “6월 들어서는 미국 고용지표 부진에 따른 미 연준의 금리인상 지연으로 하락하다 브렉시트 가결 이후 급등했다 반락하며 높은 변동성을 보였다”고 해석했다.

비거주자의 NDF 거래는 전분기 148억6000만달러에서 91억6000만달러로 순매입 규모가 줄었다. 하지만 4월 27억3000만달러 순매도에서 5월 147억4000만달러 순매입으로 전환됐다가, 6월에는 28억5000만달러 순매도로 반전하며 오락가락하는 모습을 보였다.

송 차장은 “NDF의 경우 기준금리 인상 기대가 컸던 5월에는 매입이 컸지만, 나머지 4, 6월에는 매도하는 모습을 보였다”고 설명했다.

외국환중개회사 경유분 기준 은행간 시장의 일평균 외환거래 규모는 232억3000만달러로 전분기(247억2000만달러)에 비해 감소했다. 상품종류별로는 현물환(104억9000만달러), 외환스왑(104억5000만달러), 기타파생상품(20억3000만달러, 통화스왑 및 옵션 등), 선물환(2억6000만달러) 순이었다.

국내 기업의 선물환 거래규모는 328억달러로 전분기(388억달러) 대비 감소했다.

송 차장은 “5월중 환율 상승에 따라 기업들이 선물환 순매도를 늘리면서 전분기에 이어 순매도를 지속하는 모습을 나타냈다”고 말했다.