바젤위원회, 미국 금리인상 선제 대응...은행권 자본규제 강화 추진

자본 확충 공동 규칙 도입·각국 금융당국에 감독권한 주는 방안 등 2가지 안 검토

글로벌 금융감독기구인 바젤은행감독위원회(이하 바젤위원회)가 미국 연방준비제도(연준, Fed)의 기준금리 인상을 앞두고 은행들의 자본규제 강화 방안을 검토하고 있다.

블룸버그통신의 8일(현지시간) 보도에 따르면 바젤위원회는 금리 변동 리스크에 대한 현재의 규정을 전면 검토하고 은행들이 단기적인 금리인상 충격에 따른 잠재적 손실을 감당할 수 있도록 자본을 확충하는 내용의 새 방안을 도입할 계획이다.

일본 니혼게이자이신문은 바젤위원회가 금리 상승 위험에 따라 자본을 확충하는 공동 규칙을 도입하거나 각 나라 금융당국에 행정처분 등 감독권한을 주는 방안 두 가지를 제시했다고 전했다.

유럽은 금리 리스크를 반영해 자본을 확충하는 1안을 주도하고 있으나 미국과 일본은 금융당국이 비교적 유연하게 대처할 수 있는 2안을 지지하고 있다.

바젤위원회는 이날 성명에서 “이례적으로 금리가 낮은 현재 상황에서 첫 번째 금리인상은 자산가격에 더 큰 영향을 미칠 것”이라며 “은행들이 금리의 변화에 노출돼 발생할 수 있는 잠재적 손실을 충당할 수 있는 적정한 자본을 확보하기를 바란다”고 밝혔다.

금리가 오르면 채권 등 특정자산 가격이 하락하게 된다. 특히 연준을 비롯한 여러 중앙은행이 금리인상 등 통화정책 긴축을 시작하면 그 결과 은행이 보유한 국채 가격이 하락하게 된다고 바젤위원회는 경고했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.

미국 국채 10년물 금리는 지난 5일 고용지표 호조로 금리인상 우려가 커지면서 2.40%로 지난해 10월 이후 8개월 만에 최고치를 기록했다가 이날 다소 안정을 찾으면서 2.38%로 후퇴했다.

재닛 옐런 연준 의장은 지난달 “경제상황이 전망과 맞아떨어진다면 올해 어느 시점에 기준금리를 처음 올리고 통화정책 정상화 과정을 시작하는 것이 맞다고 본다”고 말했다.

바젤위원회는 오는 9월 11일까지 전 세계 주요 은행들의 의견을 접수한다. 이를 바탕으로 새 규정에 대해 2016년 결론을 내고 2019년 이후부터 적용할 예정이다.